퀀트투자, 누구나 연 20% 이상 수익?!

퀀트투자 25% 수익 인증 (feat. 퀀트킹)

퀀트투자 25% 수익 인증과 함께 퀀트투자에 대한 제 생각과 제가 사용하는 툴인 퀀트킹에 대한 간단한 리뷰입니다.


1. 투자에 실패하는 결정적인 이유

주식 투자에 실패하는 가장 큰 이유가 뭘까요? 바로 멘탈 관리가 안되기 때문입니다. 아무리 열심히 공부하고 좋은 주식을 선택해도, 대가의 원칙을 그대로 따른다고 해도, 멘탈이 무너지면 나쁜 타이밍에 매매를 하게 되기 때문이죠. 사지 말아야 할 고점에서 매수하고, 팔지 말아야 할 저점에서 성급하게 매도하게 됩니다.

그래서 멘탈이 튼튼한 사람이 투자에 성공할 확률이 높습니다. 그런데 튼튼한 멘탈을 갖는 다는 것이 생각보다 어렵습니다. 공포스러운 상황에서 자동적인 반응을 보이는 인간의 본능이 너무 강하기 때문이죠. 이 본능을 거스르는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 그래서 대부분의 사람들이 투자에 실패하는 것이죠.

2. 튼튼한 멘탈이 필요없는 투자법?

투자에 취약한 인간의 본성을 최대한 억제하는 투자가 필요합니다. 그래서 퀀트투자가 요즘 인기죠. 퀀트라는 용어의 유래는 ‘Quantitative’라는 영어에서 나왔습니다. ‘양적인’ 또는 ‘계량할 수 있는’이라는 뜻이죠. 즉, 퀀트투자는 정확히 측정된 데이터를 바탕으로 투자하는 겁니다. 더 쉽게 말하면 숫자를 기반으로 투자하는 것이죠.아주 단순한 예를 들면, ‘PER(주가대비수익비율)이 가장 낮은 주식 20개를 사서 1년간 보유하다가 판다’ 라는 전략이 있을 수 있습니다.

PER, PBR 같은 가치지표 외에도 ROE, ROA 같은 수익성, 6개월간 주가 상승률 같은 모멘텀 지표, 금리나 환율 같은 경제 지표가 활용되기도 합니다.

이렇게 퀀트 투자는 순전히 숫자를 기준으로 투자하기 때문에 사람의 판단이나 직관이 개입되지 않습니다. 튼튼한 멘탈 자체가 필요없는 것이죠. 가장 큰 실패 요인인 유리 멘탈을 제거할 수 있기 때문에 투자 성공률이 올라가는 겁니다.

그래서 요즘 퀀트투자가 인기를 얻고 있는 것이죠.

3. 퀀트투자 수익인증

퀀트투자 25% 수익 인증

이 영상은 실제 제 삼성증권 앱을 열어서 캡쳐한 화면입니다. 실제로 제가 작년 3월부터 올해 5월까지 퀀트투자를 통해 25% 수익을 올릴 수 있었습니다. 동일한 기간에 코스닥은 7% 이상 하락했는데, 제 포트폴리오는 25% 수익이라는 놀라운 결과를 보여준 것이죠. 이 퀀트투자를 위해 제가 사용한 툴은 ‘퀀트킹’입니다. 퀀트킹에서 뽑은 25개 종목에 8천만 원을 동일하게 분산투자해서 얻은 결과죠.

4. 퀀트투자 최고의 툴, 퀀트킹

퀀트투자의 핵심은 정확하고 빠르게 업데이트되는 데이터입니다. 국내에서 개인이 구할 수 있는 데이터로는 퀀트킹만한 곳을 찾기 어렵죠. 퀀트킹에는 국내 상장사 관련된 숫자가 거의 총망라되어 있습니다. 각종 경제지표는 물론이고 각 종목과 관련된 숫자는 빠짐없이 들어있습니다.

퀀트킹의 핵심중 하나는 바로 퀀트 로직입니다. 퀀트 전략을 만들고 기준에 맞게 종목을 찾아낼 수 있는 기능이죠. 수많은 데이터를 마음대로 필터링해서 입맛에 맞는 종목을 골라낼 수 있습니다. 이런 전략을 스스로 찾아내기 어려운 초보들도 걱정없습니다. 추천 로직도 40개가 넘게 제공되서 이중에서 맘에드는 로직을 선택하면 알아서 로직에 맞는 종목을 선택해 줍니다.

유명한 마법공식 종목도 쉽게 골라낼 수 있습니다. 여기 1번 추천 로직이 마법공식으로 설정되어 있어서 이렇게 선택하고 순위보기 버튼을 누르기만 하면 마법공식에 맞게 ROE와 PER 기준으로 종목을 보여줍니다. 이 목록에서 상위 20개 종목을 분기에 한 번씩 매매하면 훌륭한 퀀트투자 전략이 됩니다.

또 하나 퀀트킹의 중요한 기능은 얼마전 업데이트된 백테스트입니다. 만들어진 퀀트 전략이 과거에 얼마나 좋은 성과를 냈는지 테스트하는 기능이죠.

예를 들어보겠습니다. 여기서 매매 방식을 분기별로 선택하고 기간은 14년, 종목은 20개로 선택했습니다. 시장은 코스닥으로 하고 필터링 기준은 여기서 PBR, PER을 선택합니다. 이 수치가 너무 낮으면 문제가 있는 회사일 수 있기 때문에 최소값을 각각 PBR 0.2 PER 2로 설정했습니다. 이렇게 설정을 마치고 시작 버튼을 누르면, 약 35초 동안 백테스트가 진행됩니다.

백테스트 결과를 보니 놀랍네요. 연평균 수익율이 무려 30%에 가깝습니다. 14년간 무려 3,798% 상승입니다. 38배죠. 100만원을 넣으면 3천8백만원이 되는겁니다.

필터를 추가해 볼까요? 퀀트전략이 잘 통하는 소형주를 해보겠습니다. 여기서 시가총액을 선택하고 하위 10%를 선택합니다. 이렇게 하면 하위 10% 주식중에서만 종목을 선택하게 됩니다. 결과를 볼까요? 39.9%입니다. 14년간 누적 만천%가 넘네요. 110배라는 얘기죠. 연간 수익률을 봐도 엄청닙니다. 2007년에는 무려 200%가 넘네요. 2008년 금융위기때 폭락만 빼고는 2009년 89%, 2015년 79%, 올해도 32%가 넘습니다.

물론 이런 상승이 내년에도 계속된다는 보장은 없습니다. 퀀트 백테스트는 과거 데이터입니다. 과거가 정확하게 재현된다는 보장은 없는 것이죠. 당장 다음달에 금융위기때 처럼 50% 이상 폭락할 수도 있습니다. 다만 퀀트는 과거와 비슷한 패턴이 재현될 확률이 높은 쪽에 베팅하는 겁니다. 5년 이상 장기적으로 봤을 때는 연간 수익 15~20% 정도는 충분히 가능하다고 봅니다. 방금 제가 인증한 1년간의 경험도 있으니까요.

물론 퀀트투자가 만능은 아닙니다. 멘탈이 필요없다고 했지만 퀀트 투자를 하면서도 퀀트 전략을 엄격히 따르지 않고, 본인의 의견을 너무 많이 개입시키면 퀀트의 장점이 사라질 수도 있습니다. 퀀트 전략이 아무리 뛰어나도 결국 사람이 실행하기 때문에 매매 시점이나 종목 선택에서 투자자의 생각이 완전히 배제되기는 어렵겠죠. 그래서 퀀트투자 성공의 관건은 최대한 자신의 생각을 개입시키지 않는 겁니다. 애초에 전략이 명확하게 정해졌다면 전략을 믿고 있는 그대로 실행하는 것이 좋습니다.

제대로 된 투자를 해서, 손실을 포함한 모든 것이 확률적 전개의 과정이라는 것을 확신하면 편한 잠을 청할 수 있다.
– 서울대 문병로 교수 <메트릭 스튜디오>

확률적으로 우월한 퀀트 투자로
흔들리는 멘탈에 불안해하지 않는 마음편하면서도 수익율 높은 투자 하시기 바랍니다.


참고.
퀀트킹은 네이버 카페에서 ‘퀀트킹’으로 검색해서 카페 가입하고 사용할 수 있습니다.
연간 17만 5천원의 유료 프로그램입니다 단, 1년에 4번, 4월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일 프리오픈데이에 무료 사용 가능
※ 저는 퀀트킹과 전혀 관련없는 단순 이용자일 뿐입니다

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